Риск-аналитик (количественная валидация моделей кредитного риска)

Приглашаем вас стать частью команды Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, созданного в 2013 году для обеспечения надежности крупнейших банков России. Мы разрабатываем меры для повышения устойчивости поднадзорных организаций через риск-ориентированный надзор, анализируем стратегию и финансовое положение банков.Наши надзорные группы оценивают планы восстановления финансовой устойчивости и разрабатывают рекомендации для их реализации. Если вы хотите внести вклад в безопасность финансовой системы и развивать свои навыки, ознакомьтесь с нашей вакансией. ## Задачи
валидация (оценка) методик и моделей оценки величины кредитного риска, применяемых банками для расчета нормативов достаточности капитала в соответствии с Положением Банка России №483-П;проведение статистических тестов, оценочного эконометрического моделирования и иных количественных исследований;участие в разработке методологии оценки качества методик и моделей оценки величины кредитного риска требований в рамках реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB). ## Требования
высшее математическое или экономическое образование;опыт в области экономико-математического моделирования;понимание процесса кредитования, присвоения рейтингов и оценки кредитоспособности заемщиков;умение работать формировать риск-ориентированные выборки данных;навыки программирования на современных алгоритмических языках (Python, SQL);знание Международных документов в части оценки кредитного риска (Базель II/III). График: Пятидневная рабочая неделя
Опыт: 1 - 2 года Отправить резюме