Аналитик данных (credit risk)

Приглашаем вас стать частью команды Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, созданного в 2013 году для обеспечения надежности крупнейших банков России. Мы разрабатываем меры для повышения устойчивости поднадзорных организаций через риск-ориентированный надзор, анализируем стратегию и финансовое положение банков. Наши надзорные группы оценивают планы восстановления финансовой устойчивости и разрабатывают рекомендации для их реализации. Если вы хотите внести вклад в безопасность финансовой системы и развивать свои навыки, ознакомьтесь с нашей вакансией.Чем предстоит заниматься: сбор, обработка, интеграция и анализ данных, используемых для количественной оценки кредитного риска заемщиков банка;подготовка скриптов для сбора, обработки и анализа данных, используемых для количественной оценки кредитного риска заемщиков банка;разработка отчетов, дашбордов в рамках анализа данных, используемых для количественной оценки кредитного риска заемщиков банка, в т.ч. в целях анализа качества данных, используемых для количественной оценки кредитного риска заемщиков банка.Наши ожидания от кандидатов: высшее образование: математическое, финансово-математическое, экономическое или техническое;опыт работы в аналогичной должности от 1-го года;технические навыки: Python (библиотеки дата-аналитика) – средний или продвинутый уровень, SQL – базовый уровень, Microsoft Office – продвинутый уровеньзнание основ риск-менеджмента, понимание кредитного процесса в банках;опыт построения, валидации, аудита моделей оценки величины кредитного риска банка (PD, LGD, CCF), сбор или валидация витрин данных, используемых для моделирования кредитного риска банка, а также опыт портфельного анализа данных о заемщиках банков, подготовки портфельной аналитики;приветствуется наличие опыта построения системы контроля качества данных банка, в том числе используемых для моделирования кредитного риска банка (применения ПВР);знание эконометрики, знание нормативных актов Банка России в части применения ПВР и понимание специфики применения банками ПВР будет преимуществом;наличие опыта подготовки аналитических записок, отчетов, дашбордов, презентационных материалов будет преимуществом.График работы: Пятидневная рабочая неделя Профильный опыт работы: 1 - 2 года Отправить резюме ## Требования
высшее образование: математическое, финансово-математическое, экономическое или техническое;опыт работы в аналогичной должности от 1-го года;технические навыки: Python (библиотеки дата-аналитика) – средний или продвинутый уровень, SQL – базовый уровень, Microsoft Office – продвинутый уровеньзнание основ риск-менеджмента, понимание кредитного процесса в банках;опыт построения, валидации, аудита моделей оценки величины кредитного риска банка (PD, LGD, CCF), сбор или валидация витрин данных, используемых для моделирования кредитного риска банка, а также опыт портфельного анализа данных о заемщиках банков, подготовки портфельной аналитики;приветствуется наличие опыта построения системы контроля качества данных банка, в том числе используемых для моделирования кредитного риска банка (применения ПВР);знание эконометрики, знание нормативных актов Банка России в части применения ПВР и понимание специфики применения банками ПВР будет преимуществом;наличие опыта подготовки аналитических записок, отчетов, дашбордов, презентационных материалов будет преимуществом. График: Пятидневная рабочая неделя
Опыт: 1 - 2 года Отправить резюме