Стажер Risk-Quants (Управление риск- моделирования)

Наша команда занимается созданием следующего поколения интеллектуальных систем для анализа рисков. Среди наших проектов:

* разработка NLP моделей на основе LLM, создание sota AI-агентов и мультиагентных систем для операционных и ESG-рисков
* создание transformer-based моделей для решения банковских задач на финансовых данных; моделирование финансовых рынков с помощью машинного обучения
* разработка классических ML-моделей для процесса кредитования, которые являются ядром бизнеса Сбера и ключевым драйвером прибыли.

и сейчас наша команда в поиске талантливых стажеров трех направлений: Data Scientist, LLM-researcher, и Quant-Risks в Управление риск-моделирования.

* разработка моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками
* развитие передовых методов ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением
* обозревать статьи и придумывать новые SoTA подходы для решения банковских задач на финансовых данных.

* статус студента бакалавриата/магистратуры на момент трудоустройства, образование с математическим уклоном
* понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики
* свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)
* базовые знание ML/DL
* знание классических методов ML, Deep Learning
* знание современных генеративных моделей / RL-алгоритмы
* знание архитектуры и принципов LLM.

* формат работы: офис в г. Москва, рядом с м. Кутузовский пр.
* гибкий график и возможность совмещать с учебой: от 30 до 40 часов в неделю
* возможность заниматься спортом в одном из спортзалов банка
* бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
* вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.